"ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" N 12, 2015

оглавление              текст:   html,   pdf   

УДК 621.391.1:519.86

О модели стохастических динамических систем с квадратичным отклонением не более 9% и ее применении в инвестиционных проектах

 

А. А. Коршунов

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

 

Статья поступила в редакцию 11 декабря 2015 г.

 

Аннотация.  Решается проблема создания адекватной модели динамических систем, описываемых обобщенным стохастическим дифференциальным уравнением Дюпайра, в контексте инвестиционного анализа. Используются методы стохастической теории управления портфелем активов и модель Блэка–Мертона–Шоулза. Найдены характеристики адекватности и построена адекватная адаптивная модель. Достигнуто стабильное квадратичное отклонение модели от реальной динамики актива не более 9%.

Ключевые слова: динамические системы, стохастические дифференциальные уравнения, адекватная адаптивная модель, стохастическая теория управления портфелем активов, модель Блэка–Мертона–Шоулза.

Abstract: The problem of creating an adequate model of the dynamic systems described by the generalized Dupire’s stochastic differential equation in the context of the investment analysis is solved. Methods of the stochastic theory of assets portfolio management and Black–Merton–Sholes’s model are used. Characteristics of adequacy are found and the adequate adaptive model is constructed. The stable square deviation of model from real dynamics of an asset no more than 9% is reached.

Key words: dynamic systems, stochastic differential equations; the adequate adaptive model; stochastic theory of assets portfolio management; Black–Merton–Sholes’s model.