алгоритмы адаптации параметров фильтрационных оценок сигналов на основе процедур стохастической аппроксимации с ограничением траектории

Аннотация

Рассматривается задача параметрической адаптации фильтрационных оценок случайных процессов методом стохастической аппроксимации в скалярном варианте, когда эти оценки определены с точностью до одного параметра. Приводятся модификации процедуры Роббинса-Монро для случая, когда известен некоторый конечный интервал, внутри которого лежит оптимальное значение этого параметра. В предложенных вариантах осуществляется ограничение траектории, определяемой традиционной процедурой, что позволяет ослабить условия сходимости. Дается доказательство сходимости. Приведен иллюстративный пример.

Для цитирования

Литература

1. Логинов Н. В. // Автоматика и телемеханика. 1966. № 4. С. 185.
2. Семушин И. В. // Изв. вузов. Приборостроение. 1969. № 10. С.
3. Понырко С. А., Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1971. № 1. С.
4. Понырко С. А., Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1971. № 5. С.
5. Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1975. № 5. С. 192.
6. Сосулин Ю. Г., Паршин Ю. Н. // Радиотехника и электроника. 1986. № 5. С. 904.
7. Сосулин Ю. Г., Паршин Ю. Н., Гусев С. И. // Радиотехника. 1999. № 10. С. 67.
8. Robbins H., Monro S. // Ann. math. statist. 1951. T. 22. P. 400.
9. Цыпкин Я. З. // Автоматика и телемеханика. 1976. № 4. С. 78.
10. Цыпкин Я. З. // Автоматика и телемеханика. 1979. № 6. С. 94.
11. Гладышев Е.Г. // Теория вероятностей и ее применения. 1965. Т. 10. № 2. С. 297.