алгоритмы адаптации параметров фильтрационных оценок сигналов на основе процедур стохастической аппроксимации с ограничением траектории

Abstract

Рассматривается задача параметрической адаптации фильтрационных оценок случайных процессов методом стохастической аппроксимации в скалярном варианте, когда эти оценки определены с точностью до одного параметра. Приводятся модификации процедуры Роббинса-Монро для случая, когда известен некоторый конечный интервал, внутри которого лежит оптимальное значение этого параметра. В предложенных вариантах осуществляется ограничение траектории, определяемой традиционной процедурой, что позволяет ослабить условия сходимости. Дается доказательство сходимости. Приведен иллюстративный пример.

Аннотация (на русском)

алгоритмы адаптации параметров фильтрационных оценок сигналов на основе процедур стохастической аппроксимации с ограничением траектории

Рассматривается задача параметрической адаптации фильтрационных оценок случайных процессов методом стохастической аппроксимации в скалярном варианте, когда эти оценки определены с точностью до одного параметра. Приводятся модификации процедуры Роббинса-Монро для случая, когда известен некоторый конечный интервал, внутри которого лежит оптимальное значение этого параметра. В предложенных вариантах осуществляется ограничение траектории, определяемой традиционной процедурой, что позволяет ослабить условия сходимости. Дается доказательство сходимости. Приведен иллюстративный пример.

For citation

References

1. Логинов Н. В. // Автоматика и телемеханика. 1966. № 4. С. 185.
2. Семушин И. В. // Изв. вузов. Приборостроение. 1969. № 10. С.
3. Понырко С. А., Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1971. № 1. С.
4. Понырко С. А., Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1971. № 5. С.
5. Семушин И. В. // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1975. № 5. С. 192.
6. Сосулин Ю. Г., Паршин Ю. Н. // Радиотехника и электроника. 1986. № 5. С. 904.
7. Сосулин Ю. Г., Паршин Ю. Н., Гусев С. И. // Радиотехника. 1999. № 10. С. 67.
8. Robbins H., Monro S. // Ann. math. statist. 1951. T. 22. P. 400.
9. Цыпкин Я. З. // Автоматика и телемеханика. 1976. № 4. С. 78.
10. Цыпкин Я. З. // Автоматика и телемеханика. 1979. № 6. С. 94.
11. Гладышев Е.Г. // Теория вероятностей и ее применения. 1965. Т. 10. № 2. С. 297.